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LHY · 2022年08月10日
可以否解释下Data snooping？
我的理解是单纯用backtesting去跑大量的策略，看那个收益结果最后就选那个策略，而对策略内容本身并不理解和在乎。
星星_品职助教 · 2022年08月11日
同学你好，
data snooping指的是数据中本来没有明显的规律，但是反复寻找，一直到一个“规律”可以被找到为止。
这种做法会导致这个“规律”只在原数据集中可以应用，不能推广到其他数据中。
应用到backtesting里，就是你提到的“看那个收益结果最好最后就选那个策略，而对策略内容本身并不理解和在乎”
