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weibingyuan · 2022年08月03日

Incremental VaR 和 Marginal VaR的区别是什么

这两个似乎都是增量VAR,傻傻分不清楚……谢谢老师!

1 个答案

DD仔_品职助教 · 2022年08月03日

嗨,努力学习的PZer你好:


这俩描述的都是增量,marginal表示边际,代表的是组合增长1单位,带来的VAR的增量。

incremental表示组合任意金额的增长带来VAR的增量。

可以理解成为incremental/any $=marginal

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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