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Chasechoi · 2022年07月31日

Equity Active risk

箭头指着的第三段怎么理解? stock 数量大,weight的效果低,所以AS对AR的贡献小?


2 个答案

笛子_品职助教 · 2022年08月02日

嗨,努力学习的PZer你好:


非系统性风险小,说明active 的动作不多,所以ar小?

是的


 还是active的动作较多,分散了非系统风险?

不是,active 动作少。active 看的是portfolio和benchmark的相关性,相关性越高,active risk越小。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

笛子_品职助教 · 2022年08月01日

嗨,爱思考的PZer你好:


由active share贡献的active risk小,同学可以理解为,active share小。

这句话意思是,portfolio的股票数量越多,active share越小。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

Chasechoi · 2022年08月02日

非系统性风险小,说明active 的动作不多,所以ar小? 还是active的动作较多,分散了非系统风险?

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