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Pina · 2022年07月31日

correlation


老师好 这是押题。 第二问怎么理解, 怎么问法会需要看或者比较active risk 里的correlation? 这题好像都没有看?


一般 这两者的答案都一致还是相反? 就是如果portfolio A 是factor concentrated, 可以直接推portfolio A是also concentrated with respect to security and idiosyncratic risk吗?


谢谢。

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笛子_品职助教 · 2022年08月01日

嗨,努力学习的PZer你好:


第二问怎么理解, 怎么问法会需要看或者比较active risk 里的correlation? 这题好像都没有看?

比如这么问:

portfolio A和portfolio B 的active share相同,但是portfolio A 的active risk高于portfolio B的 active risk,问哪个portfolio与benchmark的correlation更高。

我们选择,越小的active risk,portfolio与benchmark的correlation越高。


一般 这两者的答案都一致还是相反? 就是如果portfolio A 是factor concentrated, 可以直接推portfolio A是also concentrated with respect to security and idiosyncratic risk吗?

相反。在active share相同的时候(一般都有这个前提),active risk越小,correlation越高。

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