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妮可 · 2022年07月30日

Term structure models

3.3题,dr=σ*dw,σ是年波动率,dw是月,不用管单位吗?如果题目说两个月后dw是多少,该怎么处理呢?

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2022年07月30日

同学你好,看清楚题,给的条件是dw,dw=ε*根号下dt,也就是dw已经考虑过时间的因素了,给两个月dw是-0.4那么跟这题计算完全一样。

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