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Taylor Huang · 2022年07月30日
TR和Jsα计算公式中用的是贝塔，贝塔是系统风险不能被分散，但这两个计量指标却适用于fully diversified porfolio？
Kiko_品职助教 · 2022年08月01日
嗨，从没放弃的小努力你好：
是得。没错。只有在-fully diversified porfolio中，非系统性风险才被完全分散掉，只剩下系统性风险，所以可以用β衡量。如果是non-fully diversified得话，说明他还有非系统性风险，那么用β衡量就不准确，应该用Δ 衡量总风险
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
