为什么这里ERP不用乘beta

嗨，从没放弃的小努力你好：

这里其实是乘了的啊。

同学你看解答第三行中两个乘号后面的1.4，和1，不就是β么。

β表示一个资产对另一个资产的影响程度。或者是一个资产承担的一个组合的风险系数。

这里把整个组合分成两部分，SHARE和BOND

那么这两部分就会分别承担总体市场组合一个风险系数，就要乘β。

我想你问的是最后一步为没有×β。

因为最后就是把SHARE和BOND两部分分别看做是单独的市场整体。那么就没有必要乘了。

或者说它每部分看成单独市场整体时候，它承担自己的风险系数就是1，等用户没乘。

或者说市场对于自己的影响就是1，等于没乘。

这部分是一级组合的内容，同学可以翻翻相关的教材。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

嗨，努力学习的PZer你好：

组合学科CAPM公式就是长这样的。

比如β=0.6，乘0.6就代表了承担了0.6份的系统性风险。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

嗨，爱思考的PZer你好：

印象里有的学科也是这么说的。对于系统风险的承担和对市场敏感程度是一个意思。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！