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shron · 2022年07月25日

经典题section18第二部分其他希腊字母中最后一道题2.4

根据老师的讲解,题目中short和long的理解为正负,我该怎么理解呢?例如b答案中long a plain vanilla call option =正的delta和正的gamma

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2022年07月25日

同学你好,long和short对应的是买和卖期权,call option的delta是正的,gamma是正的,所以long call的delta和gamma就是正的了。

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