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shron · 2022年07月25日
上课老师讲的，vega不管call和put都是大于0的。为什么这里老师说short put vega小于0，c选项long positon vega大于0呢？
品职答疑小助手雍 · 2022年07月25日
课上讲的是期权本身的性质，波动率越高期权的价值当然就越高，因为越容易行权。
但是有long 期权和short期权的差别，卖期权的话，波动率越高，期权越值钱，你损失不就越大么，所以卖期权时候vega是负的。
同学你好，long的话都是大于0的，short的话是小于零的。
能讲为什么吗？
老师基础班讲vega时说vega call 和 put是相等的，并且都是大于0的。搞不懂了。
