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丁崽 · 2018年03月31日

问一道题：NO.PZ2016072602000023

  1. FRM II
  2. Operational Risk and Resiliency

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


为什么LC是0.16*1000，而不是0.16*72*1000

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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2018年03月31日

同学你好，这是因为本题中bid-ask-spread的单位是美元，而讲义中的公式是百分号的形式。

同学你看，这里的LVAR，前半部分是V*Z*标准差，它是美元的形式；所以后半部分，也一定得是美元的形式，这样LVAR才有意义。在图片中，分母其实就是表示平均价格，和V一乘，相当于V除以分母，就相当于得到了份数，再和分子的价差乘，就表示了份数。

而本题中的spread，相当于给了你价差，所以只用乘份数即可

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