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丁崽 · 2018年03月31日

问一道题：NO.PZ2016072602000021

  1. FRM II
  2. Operational Risk and Resiliency

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


可否解释一下i，谢谢

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1 个答案

妙悟先生品职答疑助手 · 2018年04月01日

Treasury bond在金融危机时期其实是很好的避险资产，在flight to quality的效应下，大家都寻求优质资产来笔仙，所以Treasury bond的价格会迅速回升甚至上涨，导致空方损失。

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相关问题

     Treasury bon金融危机时期其实是很好的避险资产，在flight to quality的效应下，大家都寻求优质资产来避险，所以Treasury bon价格会迅速回升甚至上涨，不是很好的起到了对冲的效果了么，所以future loss less thheewith interest rate swap?

2019-10-19 13:50 1 · 回答

第三个怎么理解

2019-10-01 15:42 1 · 回答

第一个错在哪里？怎么理解？

2018-09-11 14:36 1 · 回答

     interest rate swaps 是否面临交易对手违约的风险导致无效对冲？

2017-08-19 14:18 1 · 回答