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FRMWL · 2018年03月30日

Credit Risk Factors那一节中的例题

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models
PD=0.01，它是服从0-1分布的，为何PD的标准差是0.05而不是根号下0.01＊（1-0.01）？
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1 个答案

妙悟先生品职答疑助手 · 2018年03月30日

在满足二项分布的时候，pd的方差确实等于PD*（1-PD），但是FRM一些题目出的并不严谨，所以如果题目中给出了PD的标准差，还是直接用题目中的。

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