一只可爱的猪 · 2022年07月12日

为什么这里instantaneously rise，t不等于0？为什么默认投资期一年？别的题目却要默认t=0

Which bond rating category offers the highest expected excess return if spreads instantaneously rise 10% across all ratings categories?

A A rated bond category B BBB rated bond category C BB rated bond category

答案：A

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已采纳答案

pzqa015 · 2022年07月12日

嗨，努力学习的PZer你好：

这道题虽然答案是A，但是解题过程是错误的。正确的结题过程如下：

EXR of A:0-0.1%*7-0.1%=-0.8%

EXR of BBB:0-0.175%*6-0.75%=-1.8%

EXR of BB:0-0.275%*5-2.5%=-3.88%

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

pzqa015 · 2022年07月13日

嗨，爱思考的PZer你好：

对

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！