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小王爱学习 · 2022年07月07日
含答案版63页，1,2题，对这道题还是不是很理解，可否按照老师上课说的，将解题过程写下来，自己算的对不上。
不是很理解为什么老师说这里要update correlation
why COV n-1 = p×signma x和y
品职答疑小助手雍 · 2022年07月10日
题目里给的是昨天的，要算的是今天的。
品职答疑小助手雍 · 2022年07月07日
同学你好，COV n-1 = p×signma x和y是协方差和相关系数关系的定义式。
这道题总体思路就是通过garch1,1模型求n时间点的COV， 以及X,Y的标准差，再用上面那个关系式求ρ，何老师上课讲的思路已经很细了，而且所有的步骤用的方法都是基础公式，按照思路一步一步求就可以的。
小王爱学习 · 2022年07月09日
题里有p，为什么还要求p
