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粉红战狼 · 2022年07月06日
MVaR不是等于贝塔乘以组合VaR（dollar形式）再除以P（组合position）
这里已知Mvar 贝塔和组合的P，可以求出组合Var，可是与用cvar算出来的组合var不一样
我想问问是哪里出了问题
李坏_品职助教 · 2022年07月06日
嗨，努力学习的PZer你好：
这个题不适合用mvar反推组合var。讲义里那个mvar = 组合var / W * beta的公式最后得出来的Mvar单位是USD，题目给的Mvar是没有单位的，或者表示的是stock价值变动和组合变动的比例关系。 所以只能用cVar来求组合Var。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
