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翟延昕 · 2022年07月01日

经典题basel 7.1

FRTB中,SVaR和ES的关系是替代还是补充?

强化课中说的是补充,不是替代,经典题课程中讲的是替代。

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2022年07月02日

同学你好,首先Svar不是FRTB提出的,是巴2.5提出的。

FRTB提出的ES相当于是另一种算法,算是另一种选择(算是补充)而不是替代。

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