ted不是也是反应credit risk和liquidity risk吗，为啥不选b
pzqa015 · 2022年07月01日
嗨，爱思考的PZer你好：
这道题的关键不是credit risk和liquidity risk，Z spread与TED一样，都能反映credit risk和liquidity risk，如果按照credit risk和liquidity risk，就没法选出答案了。
这道题的关键是反映money market的credit risk和liquidity risk。
Ted 反映的是金融机构相对于国债的风险，由于银行是经济体的风向标，因此，TED可以看成是general economy的credit spread以及金融机构债相对于国债的liquidity risk。
Libor-OIS中的Libor一般用3个月的libor，OIS反映隔夜利率，Libor-OIS反映的是短期货币市场的资金情况，或者说长期借款相对于短期借款的credit risk，长期借款相对于短期借款的liquidity risk。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！