经典题讲义，有答案的第40页，Section 6， 3.2题

嗨，爱思考的PZer你好：

基本的公式是组合beta计算

组合beta=组合$*目标beta=各个资产的$*各个资产的beta 加总

对于本道题的目标是保留risk factor1，可列出公式：

组合头寸*risk factor1的目标=A头寸*betaA+B的头寸*betaB+C的头寸*betaC

1m*1.5=1m*1.5+B*0.8+C*-1.2

risk factor2被完全消除，可列出公式：

组合头寸*risk factor2的目标=A头寸*betaA+B的头寸*betaB+C的头寸*betaC

1m*0=1m*1.4+B*-0.6+C*0.2

解出BC即可

B=3m

C=2m

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努力的时光都是限量版，加油！

嗨，从没放弃的小努力你好：

同学你说的是下面的题吗？40页只有2.3没有3.2。

第六章的3.2这个题选的是B不是A 啊

求99%的VAR，这里有400个数据，那就是第四大损失，根据排序选出来时-1.82%。$形式的VAR就是1.82%*400m=14.56m

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！