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yy · 2022年06月19日

NO.PZ2015121801000062

Uncorrelated不就是求variance最小么?为什么求的是variance最大?

1 个答案

Kiko_品职助教 · 2022年06月20日

嗨,从没放弃的小努力你好:


Uncorrelated说明他们得是不相关的,这时候相关系数是0,风险最小,也可以说variance是最小得。题目没有求variance最大啊,问的是给两只证券同样的权重情况下组合的标准差是多少

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