求此题完整详解，非常感谢。
李坏_品职助教 · 2022年06月05日
嗨，从没放弃的小努力你好：
这里是两个fund，相互独立，且各自都符合正态分布。
prudent fund（简称p fund）~N（0.03， 0.07），aggressive fund（简称a fund）~N（0.07， 0.15）。问你这两个fund合起来，收益率超过0.26的概率是多少？
50 million的p fund和200 million的a fund组合起来，等于是20%的p + 80%的a。所以组合起来的正态分布的均值是0.2 * 0.03 + 0.8 * 0.07 = 0.062。
方差 = 0.2^2 * 0.07^2 + 0.8^2 * 0.15^2 = 0.0146. 标准差 = √0.0146 = 0.12.
所以组合起来~ N（0.062， 0.12）。 问的收益率阈值是26%，标准化之后 = （0.26-0.062)/0.12 = 1.65. 1.65正好是单尾5%显著性水平，所以本题选C。
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