老师好，这题（经典题R18， active share and active risk 下的3题） 按照截图二 来， 为什么不是active risk of A is small，说明cross correlation in A portfolio 大， 也就是A 组合里stock 属于同一个行业？ active risk of B is 大， 所cross correlation in A portfolio 小， 也就是B 组合里stock 属于不同行业。 就是和答案反的。为啥不选C？ 谢谢。
