currency risk - equal weight

嗨，爱思考的PZer你好：

同学你好

问题：求总的currency risk， 为什么不能像求return那样， 分别求出币种的 σ， 然后0.5 * σUK + 0.5* σSwiss

现在的计算可以说就是这种分别求各自的风险，然后加权的方式哈。只不过一是加权的方式更复杂了，二是最后求得风险是用标准差衡量的，而中间加权是用的方差而已。

1.     如果是求return哈，比如两个币种对应的Rdc分别是Rdc1,Rdc2，然后二者加权的时候是Rdc=w1 Rdc1+w2 Rdc2;

2.     但是求risk的时候呢？首先要注意我们最终要求的是标准差的概念，而标准差是方差开根号，所以我们先求方差，加权后再求标准差。

因此，我们可以单独求出来每个外币资产对应的方差（对应同学截图中上面两条短的绿色线画出来的步骤），也就是对应下图中红线框出来的两部分；

然后再将其加权，只不过此时的加权可以看到比return的加权是复杂了很多的。但即便是复杂也是对各项的加权得到了整个的方差，然后基于此再开根号求标准差的。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

嗨，爱思考的PZer你好：

是滴，这样计算是不对的哈，考试的时候可不要这样计算呀

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