Monte Carlo模拟 题

因为没有C这种说法，C就是拿来凑选项的。

题干中提到Acor用的是goal-based investing approach, 所以我们要分层考虑每一个goal，也就是在每一个goal内，用mean-variance optimizationà那么B一定是错的，因为说的是total portfolio mean-variance efficiency

在每一个goal内使用mean-variance optimization：波动越大收益越大，那么可以在投资者可接受范围内挑一个最大风险的allocation以便于获得最大化的收益去实现charitableneed

嗨，从没放弃的小努力你好：

请问这道题的知识点在讲义的哪里呢？

可以参见基础班讲义：79页

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！