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蛋黄也酥酥 · 2022年05月18日

关于convertible bond arbitrage 的利润永远不变

  1. CFA III
  2. Alternative


这里执行价格是24，股票价格是29. 如果股价跌倒20元，那么可转债不行权，但是short stock赚了9元，这样profit就不是之前算出来的恒定的5元了。

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1 个答案

伯恩_品职助教 · 2022年05月18日

嗨，爱思考的PZer你好：


可转债可以不行权，但是CB的价格会跌啊，持有的价值还是会减少4元

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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