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猫猫酱 · 2022年05月18日
REIT因为有杠杆，volatility也很大，一定会比真正的RE的volatility小吗？
源_品职助教 · 2022年06月16日
嗨，努力学习的PZer你好：
如果单说REIT的volatility还是RE的真实volatility哪个大，是不好比较
但本题说的并非指REIT的volatility还是RE的真实volatility哪个大
REIT代替是Private RE，真实数据和观测数据都代替了。
所以比较的标的都是REIT，比较的是真实值和观测值。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
猫猫酱 · 2022年06月15日
既然不好比较，那这题也没法选出答案了吧？
源_品职助教 · 2022年05月26日
嗨，从没放弃的小努力你好：
如果单说REIT的volatility还是RE的真实volatility哪个大 ，不好说。
原版书也没有给出类似的结论。
猫猫酱 · 2022年05月25日
是啊，那最后结果取决于REIT的volatility还是RE的真实volatility大了，这个很难决定吧？毕竟REIT是加杠杆的，volatility也不小的
源_品职助教 · 2022年05月23日
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
猫猫酱 · 2022年05月21日
这题是拿REIT去代替真实的Private RE吧？不是拿REIT代替真实的REIT吧⊙﹏⊙
源_品职助教 · 2022年05月18日
本题是用REIT作为房地产的替代指标。
比较的是观测到的REIT以及REIT的真实数据。
因为观测到的数据会存在平滑，所以波动会减小。
咱们原版书没有“REIT的volatiltiy和unovserved RE volatility之间谁大谁小”的相关结论。
标的不一样就不好比了。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
