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Pina · 2022年05月17日
老师好 CDS的underlying 不是应该是credit default risk 吗？ risk上去的时候， 我们要buy protection ,也就是要short CDS吗？ 该怎么理解？还是这里就看如果认为CDS 的价格上去，就LONG？ 有矛盾？谢谢。
伯恩_品职助教 · 2022年05月17日
嗨，从没放弃的小努力你好：
这里好像是二级和三级的区别，CDS保护在三级的教材中是long CDS
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
不是应该是 short CDS=short credit risk=short bond=CDS buyer = protection buyer,
long CDS=long credit risk=long bond=CDS seller= protection seller？ 这里A的credit risk 上去，不是应该去buy protection = short CDS? 谢谢。
