NO.PZ2020020502000015
问题如下：
小刘对于证券市场线有以下结论，结论正确的是（ ）。选项：
A.证券市场线的斜率可以描述为承担系统风险的程度 B.证券市场线的斜率衡量了证券承担每单位系统风险下可以获取的超额收益 C.资本市场线比证券市场线的假设更为宽泛 D.证券市场线的斜率衡量了证券承担每单位风险下可以获取的超额收益解释：
答案：B
证券市场线的斜率为（Rm-Rf），它代表每单位系统风险下可以获取的超额收益。所以B选项的说法是正确的，而D选项说法错误。
承担系统风险的程度使用贝塔系数来衡量，而非证券市场线的斜率，所以A选项说法错误。
资本市场线的假设条件比证券市场线的假设条件更为苛刻而非宽泛。所以C选项说法错误。
能否解释一下CML和SML的假设条件？谢谢
