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熊熊熊熊啊熊 · 2022年05月10日
这道题B选项中，sovereigh bond rate变化导致NSFR降低为什么不能通过卖掉A级债券投资黄金来抵消呢？何老师给的解释是黄金和A等级债券的factor一样，但我还是没明白，请老师解答
DD仔_品职助教 · 2022年05月10日
嗨，爱思考的PZer你好：
如下图所示，gold和A-是一个级别的，所以你卖A-的债券，再去买黄金，RSF的系数没有一点变化，都是50%，相当于手里的RSF还是和原来一模一样。NSFR=ASF/RSL，NSFR已经是下降的了，那么RSL有没有变化，当然无法抵消NSFR的下降。
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